Сравнение VFVA с EQRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR).
VFVA и EQRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. EQRR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VFVA и EQRR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFVA и EQRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.32% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 7.94% | 15.49% | 7.69% | 9.19% | 2.20% | 36.11% | -10.14% | 19.57% | -19.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 7.94%.
VFVA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
EQRR
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и EQRR
VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EQRR в 0.35%.
Доходность на риск
VFVA vs. EQRR — Ранг доходности на риск
VFVA
EQRR
Сравнение VFVA c EQRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFVA | EQRR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 6.20 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFVA | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VFVA и EQRR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и EQRR
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности EQRR в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.42% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и EQRR
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и EQRR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFVA | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -57.93% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.38% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -21.75% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -0.71% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -10.27% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.03% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и EQRR
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFVA | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.98% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 10.69% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 18.15% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 21.48% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 25.03% | -0.53% |