PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с DVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с DVLU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both exchange-traded funds - VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. VFVA is actively managed, while DVLU is passively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 10.26%/yr vs 12.25%/yr for DVLU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и DVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFVA показывает доходность 10.62%, а DVLU немного выше – 10.79%.

VFVA

1 день
0.92%
1 месяц
1.12%
С начала года
10.62%
6 месяцев
9.71%
1 год
27.81%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

DVLU

1 день
0.30%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.79%
6 месяцев
8.85%
1 год
36.17%
3 года*
21.46%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и DVLU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		10.62%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-19.92%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		10.79%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%

Correlation

The correlation between VFVA and DVLU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.85

The correlation between VFVA and DVLU shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с CPAIDVLU с SPYDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с VOEDVLU с SPHQ

Доходность на риск

VFVA vs. DVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c DVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFVADVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.22

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.06

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.97

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

10.71

-0.38

VFVA vs. DVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVLU равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и DVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFVA и DVLU

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и DVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVADVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-53.26%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-12.24%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-24.86%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-24.86%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.65%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-8.73%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.39%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и DVLU

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) имеют волатильность 3.78% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVADVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.70%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

12.34%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

16.43%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

21.39%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

25.73%

-1.43%

Сравнение комиссий VFVA и DVLU

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DVLU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и DVLU

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности DVLU в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.42%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and DVLU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.78%) compared to DVLU (3.70%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs DVLU's -53.26%.

On 5-year performance, DVLU leads with 12.25% vs 10.26% for VFVA. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVLU has performed better with a 12.25% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for DVLU.

VFVA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.62% for DVLU.

VFVA is categorized as Mid Cap Value Equities, while DVLU is Momentum. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.60% for DVLU.

DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и DVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор