Сравнение VFV.TO с GLDM
VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFV.TO returned 16.33%/yr vs 20.85%/yr for GLDM. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности VFV.TO и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VFV.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VFV.TO показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -0.42%.
VFV.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 16.12%
GLDM
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 31.21%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFV.TO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 11.07% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 27.51% | 15.61% | 25.14% | -5.05% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -0.42% | 56.71% | 37.84% | 10.35% | 5.84% | -4.06% | 22.13% | 13.23% | 4.23% |
Correlation
The correlation between VFV.TO and GLDM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | -0.04 |
The correlation between VFV.TO and GLDM shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFV.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
VFV.TO
GLDM
Сравнение VFV.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFV.TO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.23 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 3.48 | +8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFV.TO и GLDM
Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFV.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.43% | -22.76% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -22.09% | +13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -22.09% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -22.09% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -19.53% | +18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -7.14% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 7.76% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFV.TO и GLDM
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 4.49%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFV.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 7.83% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 23.84% | -14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 27.12% | -15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 19.04% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 18.11% | -1.51% |
Сравнение комиссий VFV.TO и GLDM
VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFV.TO и GLDM
Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.84% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.69% | 1.51% | 1.65% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
VFV.TO and GLDM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.
VFV.TO is categorized as S&P 500, while GLDM is Gold. VFV.TO tracks S&P 500 Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор