PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с VSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFV.TO с VSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO).

VFV.TO и VSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и VSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFV.TO и VSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		-4.29%15.49%23.68%24.16%-19.24%27.90%15.32%30.18%-6.75%21.05%

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у VSP.TO с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции VFV.TO превзошли акции VSP.TO по среднегодовой доходности: 14.53% против 12.50% соответственно.

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%

VSP.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-2.54%
1 год
15.76%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TOVFV.TO с SPY
Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQVSP.TO с SPXC

Сравнение комиссий VFV.TO и VSP.TO

И VFV.TO, и VSP.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Доходность на риск

VFV.TO vs. VSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c VSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFV.TOVSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.87

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.36

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

6.17

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFV.TO vs. VSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSP.TO равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и VSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFV.TOVSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.62

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.78

+0.29

Корреляция

Корреляция между VFV.TO и VSP.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и VSP.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VSP.TO в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.97%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и VSP.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки VSP.TO в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и VSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VFV.TOVSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-35.55%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-12.07%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-25.54%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-35.55%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-6.04%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-4.04%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.62%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и VSP.TO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFV.TOVSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.51%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.48%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

18.13%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.81%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.96%

-1.39%