PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFV.TO с QQC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).

VFV.TO и QQC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFV.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%19.33%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-3.76%15.38%35.73%51.73%-28.07%25.01%

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у QQC.TO с доходностью -3.76%.

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%

QQC.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-3.22%
1 год
20.45%
3 года*
23.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TOVFV.TO с SPY
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQMQQC.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий VFV.TO и QQC.TO

VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

VFV.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFV.TOQQC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.92

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.39

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.59

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

4.77

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFV.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC.TO равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFV.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.77

+0.30

Корреляция

Корреляция между VFV.TO и QQC.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности QQC.TO в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.40%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и QQC.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и QQC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VFV.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-31.81%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-13.02%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-8.49%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-8.30%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.35%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и QQC.TO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 5.11%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFV.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.27%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

12.47%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

22.29%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

20.97%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

20.97%

-4.40%