PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFTNX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFTNX с VTIAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VFTNX (Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFTNX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US Choice Index, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFTNX returned 15.83%/yr vs 9.57%/yr for VTIAX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VFTNX charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFTNX показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 15.22%. За последние 10 лет акции VFTNX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 15.83% против 9.57% соответственно.

VFTNX

1 день
1.80%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
14.59%
С начала года
13.15%
1 год
23.72%
3 года*
21.98%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.83%
Всё время*
7.96%

VTIAX

1 день
1.42%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
8.27%
С начала года
15.22%
1 год
28.48%
3 года*
18.79%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.57%
Всё время*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VFTNX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

VTIAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VFTNX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		13.15%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.22%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between VFTNX and VTIAX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.79

The correlation between VFTNX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFTNX и VTIAX

Секторы
VFTNX
VTIAX

Технологии

44.7%
25.6%

Коммуникационные услуги

12.4%
3.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.4%

Финансовые услуги

11.2%
24.2%

Здравоохранение

9.7%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.6%

Промышленность

3.2%
13.8%

Недвижимость

2.0%
0.9%

Сырьевые материалы

1.5%
5.9%

Коммунальные услуги

0.1%
2.6%

Энергетика

0.0%
4.4%

Технологии

VFTNX
44.7%
VTIAX
25.6%

Коммуникационные услуги

VFTNX
12.4%
VTIAX
3.9%

Потребительский циклический сектор

VFTNX
11.4%
VTIAX
6.4%

Финансовые услуги

VFTNX
11.2%
VTIAX
24.2%

Здравоохранение

VFTNX
9.7%
VTIAX
6.9%

Потребительский защитный сектор

VFTNX
3.7%
VTIAX
4.6%

Промышленность

VFTNX
3.2%
VTIAX
13.8%

Недвижимость

VFTNX
2.0%
VTIAX
0.9%

Сырьевые материалы

VFTNX
1.5%
VTIAX
5.9%

Коммунальные услуги

VFTNX
0.1%
VTIAX
2.6%

Энергетика

VFTNX
0.0%
VTIAX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VOOGVFTNX с VTIVFTNX с VWUAXVFTNX с VFIAXVFTNX с VIVIX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

VFTNX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VFTNX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFTNXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.81

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.47

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.56

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

9.47

-1.74

VFTNX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VTIAX

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFTNXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-35.83%

-28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.28%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-13.13%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-29.52%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-35.83%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

-8.02%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.04%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) составляет 4.73%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFTNXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.17%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

14.12%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

15.98%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

15.38%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

15.83%

+3.27%

Сравнение комиссий VFTNX и VTIAX

VFTNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTIAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VTIAX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VTIAX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		0.86%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.50%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VFTNX and VTIAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (5.17%) compared to VFTNX (4.73%). In terms of maximum drawdown, VFTNX dropped -64.04% vs VTIAX's -35.83%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFTNX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор