PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTNX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFTNX с VITPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFTNX (Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VFTNX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE4Good US Select Index, while VITPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFTNX returned 16.12%/yr vs 15.10%/yr for VITPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VFTNX charges 0.12%/yr vs 0.02%/yr for VITPX.

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTNX показывает доходность 10.71%, а VITPX немного выше – 11.14%. За последние 10 лет акции VFTNX превзошли акции VITPX по среднегодовой доходности: 16.12% против 15.10% соответственно.

VFTNX

1 день
-0.88%
1 месяц
5.38%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.57%
1 год
27.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.43%
10 лет*
16.12%

VITPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.14%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFTNX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		10.71%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.14%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Correlation

The correlation between VFTNX and VITPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.96

The correlation between VFTNX and VITPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFTNX и VITPX

Секторы
VFTNX
VITPX

Технологии

41.6%
33.5%

Коммуникационные услуги

14.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.0%

Финансовые услуги

11.5%
11.9%

Здравоохранение

9.5%
9.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.7%

Промышленность

3.3%
9.8%

Недвижимость

2.2%
2.4%

Сырьевые материалы

1.6%
2.0%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Энергетика

0.0%
3.7%

Технологии

VFTNX
41.6%
VITPX
33.5%

Коммуникационные услуги

VFTNX
14.1%
VITPX
10.3%

Потребительский циклический сектор

VFTNX
12.2%
VITPX
10.0%

Финансовые услуги

VFTNX
11.5%
VITPX
11.9%

Здравоохранение

VFTNX
9.5%
VITPX
9.2%

Потребительский защитный сектор

VFTNX
3.9%
VITPX
4.7%

Промышленность

VFTNX
3.3%
VITPX
9.8%

Недвижимость

VFTNX
2.2%
VITPX
2.4%

Сырьевые материалы

VFTNX
1.6%
VITPX
2.0%

Коммунальные услуги

VFTNX
0.1%
VITPX
2.3%

Энергетика

VFTNX
0.0%
VITPX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VOOGVFTNX с VTIVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с FSMAX

Доходность на риск

VFTNX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTNX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFTNXVITPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.32

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.17

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.17

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

14.64

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFTNX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFTNXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.32

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VITPX

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VITPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFTNXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-55.28%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-8.92%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-19.35%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-25.31%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-34.99%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.76%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.70%

-8.02%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.93%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VITPX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFTNXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.05%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.20%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

12.22%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

17.35%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

18.41%

+0.66%

Сравнение комиссий VFTNX и VITPX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VITPX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VITPX в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		0.85%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.26%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VFTNX and VITPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFTNX has higher volatility (3.41%) compared to VITPX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VFTNX dropped -64.04% vs VITPX's -55.28%.

VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFTNX и VITPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор