Сравнение VFSAX с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSAX или VCR.
Основные характеристики
| VFSAX | VCR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.31% | 20.79% |
| Дох-ть за 1 год | 16.44% | 35.98% |
| Дох-ть за 3 года | -2.57% | 2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.77% | 16.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 1.62 |
| Коэф-т Мартина | 7.07 | 10.40 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 12.39% | 17.95% |
| Макс. просадка | -39.86% | -61.54% |
| Текущая просадка | -8.80% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между VFSAX и VCR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFSAX и VCR
С начала года, VFSAX показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью 20.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSAX и VCR
VFSAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSAX c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSAX и VCR
Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VCR в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.82% | 3.05% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок VFSAX и VCR
Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSAX и VCR
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.