PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSUX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSUX с VBIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFSUX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFSUX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VFSUX returned 2.64%/yr vs 9.83%/yr for VBIAX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VFSUX charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VFSUX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSUX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции VFSUX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.64% против 9.83% соответственно.

VFSUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.80%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.64%

VBIAX

1 день
0.15%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.35%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.01%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSUX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.82%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%5.85%0.98%2.13%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		7.35%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between VFSUX and VBIAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

-0.00

The correlation between VFSUX and VBIAX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFSUX и VBIAX

Секторы
VFSUX
VBIAX

Коммуникационные услуги

100.0%
10.3%

Здравоохранение

100.0%
9.2%

Технологии

0.1%
33.5%

Недвижимость

0.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Промышленность

-

9.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Коммуникационные услуги

VFSUX
100.0%
VBIAX
10.3%

Здравоохранение

VFSUX
100.0%
VBIAX
9.2%

Технологии

VFSUX
0.1%
VBIAX
33.5%

Недвижимость

VFSUX
0.0%
VBIAX
2.4%

Сырьевые материалы

VFSUX

-

VBIAX
2.0%

Потребительский циклический сектор

VFSUX

-

VBIAX
10.0%

Потребительский защитный сектор

VFSUX

-

VBIAX
4.7%

Энергетика

VFSUX

-

VBIAX
3.7%

Финансовые услуги

VFSUX

-

VBIAX
12.0%

Промышленность

VFSUX

-

VBIAX
9.8%

Коммунальные услуги

VFSUX

-

VBIAX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с VSTBXVFSUX с FXAIXVFSUX с SCHD
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VFSUX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSUX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSUXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.52

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.59

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.42

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

15.60

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSUX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSUX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSUX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSUXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.52

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.88

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.64

+0.71

Просадки

Сравнение просадок VFSUX и VBIAX

Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSUXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.24%

-35.90%

+26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-5.83%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-11.70%

+9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

-21.53%

+12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.24%

-22.78%

+13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-4.44%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.27%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSUX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSUXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

2.26%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

6.11%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

7.90%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

11.05%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

11.21%

-8.72%

Сравнение комиссий VFSUX и VBIAX

VFSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSUX и VBIAX

Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности VBIAX в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.21%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.72%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%

Часто задаваемые вопросы

VFSUX and VBIAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBIAX has higher volatility (2.26%) compared to VFSUX (0.75%). In terms of maximum drawdown, VFSUX dropped -9.24% vs VBIAX's -35.90%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSUX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор