PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSUX с VSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSUX с VSTBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).

VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSUX и VSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSUX и VSTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-0.38%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%5.85%0.98%2.13%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.08%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, VFSUX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции VFSUX уступали акциям VSTBX по среднегодовой доходности: 2.59% против 3.01% соответственно.

VFSUX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.36%
3 года*
5.25%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.59%

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.66%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с FXAIXVFSUX с SCHDVFSUX с VTIP
Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VSCSXVSTBX с JBBBVSTBX с VTABXVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUGVSTBX с VTI

Сравнение комиссий VFSUX и VSTBX

VFSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSUX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSUX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSUXVSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.41

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

3.58

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.75

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

14.83

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSUX vs. VSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSUX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTBX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSUX и VSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSUXVSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.41

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.90

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

1.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между VFSUX и VSTBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSUX и VSTBX

Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VSTBX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.30%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VFSUX и VSTBX

Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, примерно равная максимальной просадке VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и VSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSUXVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.24%

-9.34%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.31%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

-9.34%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.24%

-9.34%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.05%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.96%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.33%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSUX и VSTBX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) имеют волатильность 0.75% и 0.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSUXVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.76%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.16%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

1.98%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

2.70%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

2.37%

+0.10%