PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFSUX с VBIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSUX с VBIRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX).

VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSUX или VBIRX.

Корреляция

Корреляция между VFSUX и VBIRX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VFSUX и VBIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFSUX:

2.26

VBIRX:

2.17

Коэф-т Сортино

VFSUX:

3.62

VBIRX:

3.57

Коэф-т Омега

VFSUX:

1.46

VBIRX:

1.45

Коэф-т Кальмара

VFSUX:

4.32

VBIRX:

2.26

Коэф-т Мартина

VFSUX:

11.67

VBIRX:

8.56

Индекс Язвы

VFSUX:

0.53%

VBIRX:

0.67%

Дневная вол-ть

VFSUX:

2.76%

VBIRX:

2.64%

Макс. просадка

VFSUX:

-9.58%

VBIRX:

-8.64%

Текущая просадка

VFSUX:

-0.48%

VBIRX:

-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, VFSUX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у VBIRX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции VFSUX превзошли акции VBIRX по среднегодовой доходности: 2.30% против 1.69% соответственно.

VFSUX

С начала года

1.80%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

2.25%

1 год

6.43%

5 лет

2.09%

10 лет

2.30%

VBIRX

С начала года

1.93%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.80%

5 лет

1.01%

10 лет

1.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFSUX и VBIRX

VFSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBIRX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFSUX и VBIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSUX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
VBIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFSUX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFSUX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIRX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSUX и VBIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSUX и VBIRX

Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VBIRX в 3.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		3.96%4.15%3.15%2.03%2.08%2.33%2.92%2.78%1.92%2.15%2.09%2.06%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.23%3.36%2.41%1.44%1.17%1.78%2.23%2.04%1.53%1.48%1.32%1.20%

Просадки

Сравнение просадок VFSUX и VBIRX

Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.58%, что больше максимальной просадки VBIRX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и VBIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFSUX и VBIRX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...