Сравнение VFSUX с VTIP
VFSUX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both funds - VFSUX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Credit Bond Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0–5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFSUX returned 2.55%/yr vs 3.09%/yr for VTIP. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VFSUX charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности VFSUX и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFSUX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции VFSUX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.55% против 3.09% соответственно.
VFSUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 2.55%
- Всё время*
- 3.10%
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.09%
- Всё время*
- 2.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $135.46M | $117.55M | $127.34M |
Сравнение доходности по годам VFSUX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.74% | 6.87% | 5.08% | 6.17% | -5.75% | -0.62% | 5.26% | 5.85% | 0.98% | 2.13% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.81% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Correlation
The correlation between VFSUX and VTIP is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.54 |
The correlation between VFSUX and VTIP shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFSUX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
VFSUX
VTIP
Сравнение VFSUX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFSUX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 4.24 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 12.99 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFSUX и VTIP
Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFSUX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -6.27% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -0.71% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -0.98% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -5.50% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.24% | -6.27% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.25% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.03% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.23% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSUX и VTIP
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFSUX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.38% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 1.20% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 1.51% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 2.76% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 2.74% | -0.25% |
Сравнение комиссий VFSUX и VTIP
VFSUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSUX и VTIP
Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VTIP в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.35% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFSUX and VTIP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFSUX has higher volatility (0.52%) compared to VTIP (0.38%). In terms of maximum drawdown, VFSUX dropped -9.24% vs VTIP's -6.27%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFSUX и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор