Сравнение VFSTX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSTX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.40% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFSTX имеют среднегодовую доходность 2.49%, а акции VUBFX немного впереди с 2.56%.
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.49%
VUBFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и VUBFX
И VFSTX, и VUBFX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSTX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
VFSTX
VUBFX
Сравнение VFSTX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSTX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 5.20 | -3.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 10.21 | -7.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 3.61 | -2.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 14.81 | -11.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 67.09 | -55.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSTX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 5.20 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 3.34 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 3.07 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 3.06 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и VUBFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и VUBFX
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.20% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и VUBFX
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSTX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -1.86% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -0.30% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.35% | -1.86% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -1.86% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.10% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.17% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.07% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и VUBFX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSTX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.34% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.55% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 0.84% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 0.98% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 0.84% | +1.62% |