PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSTX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSTX с VEIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFSTX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - VFSTX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VEIPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFSTX returned 2.54%/yr vs 11.85%/yr for VEIPX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VFSTX charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 2.54% против 11.85% соответственно.

VFSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.69%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.54%

VEIPX

1 день
0.79%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.43%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.01%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSTX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.77%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.70%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between VFSTX and VEIPX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1988 г.

-0.00

The correlation between VFSTX and VEIPX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFSTX и VEIPX

Секторы
VFSTX
VEIPX

Коммуникационные услуги

100.0%
2.9%

Здравоохранение

100.0%
14.8%

Технологии

0.1%
13.0%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

8.3%

Финансовые услуги

-

20.5%

Промышленность

-

10.6%

Коммунальные услуги

-

7.0%

Коммуникационные услуги

VFSTX
100.0%
VEIPX
2.9%

Здравоохранение

VFSTX
100.0%
VEIPX
14.8%

Технологии

VFSTX
0.1%
VEIPX
13.0%

Недвижимость

VFSTX
0.0%
VEIPX
1.9%

Сырьевые материалы

VFSTX

-

VEIPX
3.4%

Потребительский циклический сектор

VFSTX

-

VEIPX
6.0%

Потребительский защитный сектор

VFSTX

-

VEIPX
9.4%

Энергетика

VFSTX

-

VEIPX
8.3%

Финансовые услуги

VFSTX

-

VEIPX
20.5%

Промышленность

VFSTX

-

VEIPX
10.6%

Коммунальные услуги

VFSTX

-

VEIPX
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с OSTIXVFSTX с VFICXVFSTX с VFIIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCIT
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

VFSTX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSTX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSTXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.38

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.38

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.42

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

12.78

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSTX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSTXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.38

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.73

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.66

+0.85

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и VEIPX

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSTXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-54.12%

+44.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-7.15%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-13.39%

+11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.35%

-15.16%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-35.26%

+25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-5.50%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.91%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и VEIPX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSTXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

2.83%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

7.65%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

10.25%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.98%

13.92%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

16.30%

-13.82%

Сравнение комиссий VFSTX и VEIPX

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и VEIPX

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности VEIPX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.03%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.61%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VFSTX and VEIPX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEIPX has higher volatility (2.83%) compared to VFSTX (0.74%). In terms of maximum drawdown, VFSTX dropped -9.35% vs VEIPX's -54.12%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSTX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор