PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSTX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSTX с JSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).

VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSTX и JSOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-0.40%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		0.41%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.32% соответственно.

VFSTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.26%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.49%

JSOSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.43%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с VFICXVFSTX с VFIIXVFSTX с OSTIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCIT
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с DHEAXJSOSX с NWXHXJSOSX с USFRJSOSX с PCEF

Сравнение комиссий VFSTX и JSOSX

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.

JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFSTX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSTX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSTXJSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

5.06

-3.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

9.95

-6.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

3.85

-2.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

13.42

-10.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

93.93

-82.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSTX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSTXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

5.06

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

3.99

-3.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

2.59

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.98

-0.47

Корреляция

Корреляция между VFSTX и JSOSX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и JSOSX

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности JSOSX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.20%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.74%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и JSOSX

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и JSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSTXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-6.40%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-0.26%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.35%

-0.98%

-8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-6.19%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.26%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.47%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.04%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и JSOSX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSTXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.34%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

0.50%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

0.68%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

0.78%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

1.29%

+1.17%