PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с DWUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSNX с DWUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and DWUSX (DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VFSNX returned 8.11%/yr vs 11.41%/yr for DWUSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VFSNX charges 0.11%/yr vs 0.52%/yr for DWUSX.

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и DWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у DWUSX с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям DWUSX по среднегодовой доходности: 8.11% против 11.41% соответственно.

VFSNX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.06%
С начала года
10.74%
6 месяцев
13.41%
1 год
26.54%
3 года*
16.82%
5 лет*
5.82%
10 лет*
8.11%

DWUSX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.15%
С начала года
13.11%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.20%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.61%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSNX и DWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		10.74%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio		13.11%39.16%5.31%17.40%-11.83%26.30%4.96%17.39%-20.38%30.95%

Correlation

The correlation between VFSNX and DWUSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.96

The correlation between VFSNX and DWUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с VTVFSNX с ARTJXVFSNX с FZILXVFSNX с IEGAXVFSNX с NWXVX
Часто сравнивают с DWUSX:
DWUSX с DFFVXDWUSX с AVDVDWUSX с VOODWUSX с HRIIXDWUSX с LZISXDWUSX с ARHBXDWUSX с VWIGX

Доходность на риск

VFSNX vs. DWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DWUSX
Ранг доходности на риск DWUSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c DWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXDWUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.70

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.67

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.13

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

11.84

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. DWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWUSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и DWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXDWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.83

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и DWUSX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки DWUSX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и DWUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSNXDWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-49.65%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.26%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.70%

-13.03%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-26.71%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-49.65%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-0.86%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-8.66%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.96%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и DWUSX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSNXDWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.19%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.89%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

13.09%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.26%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.97%

-0.21%

Сравнение комиссий VFSNX и DWUSX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DWUSX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и DWUSX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности DWUSX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio		2.47%2.64%2.86%2.81%2.91%16.59%1.37%3.22%5.51%3.18%1.94%1.27%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.03%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VFSNX and DWUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFSNX has higher volatility (4.40%) compared to DWUSX (4.19%). In terms of maximum drawdown, VFSNX dropped -43.65% vs DWUSX's -49.65%.

DWUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSNX и DWUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор