PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с DWUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с DWUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и DWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и DWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio		3.40%39.16%5.31%17.40%-11.83%26.30%4.96%17.39%-20.38%30.95%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у DWUSX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям DWUSX по среднегодовой доходности: 7.58% против 10.76% соответственно.

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%

DWUSX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.96%
1 год
35.84%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX
Часто сравнивают с DWUSX:
DWUSX с DFFVXDWUSX с VOODWUSX с AVDVDWUSX с VWIGXDWUSX с HRIIXDWUSX с ARHBXDWUSX с LZISX

Сравнение комиссий VFSNX и DWUSX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DWUSX в 0.52%.

DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSNX vs. DWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DWUSX
Ранг доходности на риск DWUSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c DWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXDWUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.53

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.12

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.82

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

10.95

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. DWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWUSX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и DWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXDWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.53

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между VFSNX и DWUSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и DWUSX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DWUSX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio		2.70%2.64%2.86%2.81%2.91%16.59%1.37%3.22%5.51%3.18%1.94%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и DWUSX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки DWUSX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и DWUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXDWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-49.65%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.26%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-26.71%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-49.65%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-8.95%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-8.74%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.05%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и DWUSX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) имеют волатильность 6.66% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXDWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.72%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.88%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.63%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

15.16%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

15.93%

-0.26%