Сравнение VFSNX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSNX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSNX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.08% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.49% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSNX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VFSNX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 7.33% против 1.60% соответственно.
VFSNX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 7.33%
VBTLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSNX и VBTLX
VFSNX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSNX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VFSNX
VBTLX
Сравнение VFSNX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSNX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.00 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.44 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.78 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 5.08 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSNX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.00 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VFSNX и VBTLX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSNX и VBTLX
Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.40% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VFSNX и VBTLX
Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSNX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -18.81% | -24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -2.73% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -18.14% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -18.81% | -24.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -3.06% | -8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -2.67% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 0.96% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSNX и VBTLX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSNX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 1.55% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 2.59% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 4.37% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 5.98% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 4.97% | +10.69% |