PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.58% против 14.06% соответственно.

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с ARTJXVFSNX с IEGAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VFSNX и SPY

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

VFSNX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.96

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.49

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.53

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

7.27

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.96

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между VFSNX и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и SPY

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и SPY

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-55.19%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.05%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-24.50%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-33.72%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-5.53%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-9.09%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.54%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и SPY

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.35%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.50%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

19.06%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

17.06%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

17.92%

-2.25%