Сравнение VFSNX с AVDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).
VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSNX и AVDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSNX и AVDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 4.82% |
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 6.48% | 48.24% | 8.41% | 16.75% | -10.88% | 15.46% | 5.65% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
AVDVX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 47.14%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSNX и AVDVX
VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AVDVX в 0.36%.
Доходность на риск
VFSNX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск
VFSNX
AVDVX
Сравнение VFSNX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSNX | AVDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.78 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.36 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.53 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 14.52 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSNX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.78 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.81 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VFSNX и AVDVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSNX и AVDVX
Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 9.84% | 10.48% | 4.35% | 3.52% | 3.33% | 4.23% | 1.35% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFSNX и AVDVX
Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, примерно равная максимальной просадке AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и AVDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSNX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -43.06% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -12.92% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -27.37% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -9.22% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -6.82% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.14% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSNX и AVDVX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) составляет 6.66%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSNX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 7.64% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 12.03% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 17.18% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 16.61% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 19.47% | -3.80% |