Сравнение VFSIX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSIX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSIX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | -0.19% | 6.89% | 5.12% | 5.88% | -5.72% | -0.59% | 5.28% | 5.88% | 1.00% | 2.15% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFSIX имеют среднегодовую доходность 2.61%, а акции VUSFX немного впереди с 2.67%.
VFSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 2.61%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSIX и VUSFX
VFSIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSIX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VFSIX
VUSFX
Сравнение VFSIX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSIX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 6.66 | -4.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 11.92 | -8.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 3.66 | -2.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 12.88 | -9.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 74.29 | -62.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 6.66 | -4.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 4.21 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 3.93 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 3.94 | -2.41 |
Корреляция
Корреляция между VFSIX и VUSFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSIX и VUSFX
Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 4.31% | 4.61% | 4.19% | 2.88% | 2.06% | 1.81% | 2.35% | 2.95% | 2.80% | 2.13% | 2.17% | 2.12% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFSIX и VUSFX
Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -1.71% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -0.35% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -1.71% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.21% | -1.71% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.05% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.15% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.06% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSIX и VUSFX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.28% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 0.43% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 0.67% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 0.81% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 0.68% | +1.80% |