Сравнение VFSIX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSIX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSIX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | -0.19% | 6.89% | 5.12% | 5.88% | -5.72% | -0.59% | 3.31% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
VFSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 2.61%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSIX и SGOV
VFSIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSIX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
VFSIX
SGOV
Сравнение VFSIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSIX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 20.61 | -18.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 283.87 | -280.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 201.33 | -199.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 411.31 | -408.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 4,618.08 | -4,606.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 20.61 | -18.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 14.12 | -13.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 12.34 | -10.82 |
Корреляция
Корреляция между VFSIX и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSIX и SGOV
Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 4.31% | 4.61% | 4.19% | 2.88% | 2.06% | 1.81% | 2.35% | 2.95% | 2.80% | 2.13% | 2.17% | 2.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFSIX и SGOV
Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -0.03% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -0.01% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -0.03% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | 0.00% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | 0.00% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.00% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSIX и SGOV
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.06% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 0.13% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 0.20% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 0.24% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 0.24% | +2.24% |