PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSIX с GHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSIX с GHYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG).

VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSIX и GHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSIX и GHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		-0.19%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		-0.81%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%13.47%-3.79%8.97%

Доходность по периодам

С начала года, VFSIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции VFSIX уступали акциям GHYG по среднегодовой доходности: 2.61% против 5.06% соответственно.

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.58%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.61%

GHYG

1 день
0.45%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.26%
1 год
7.81%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с DODIXVFSIX с VSCGXVFSIX с VFIAXVFSIX с VSGDXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с SPY
Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с HYGGHYG с SHYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с EIFAXGHYG с ESHYGHYG с SCHD

Сравнение комиссий VFSIX и GHYG

VFSIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GHYG в 0.40%.

GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSIX vs. GHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSIX c GHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSIXGHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.41

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.12

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.11

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

8.04

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSIX vs. GHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSIX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа GHYG равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSIX и GHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSIXGHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.41

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.58

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.54

+0.99

Корреляция

Корреляция между VFSIX и GHYG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSIX и GHYG

Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности GHYG в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.31%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.24%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%

Просадки

Сравнение просадок VFSIX и GHYG

Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и GHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSIXGHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-27.36%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-3.84%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-20.44%

+11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.21%

-27.36%

+18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.15%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-3.38%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.01%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSIX и GHYG

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) составляет 0.78%, в то время как у iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSIXGHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

2.51%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

3.46%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

5.57%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

7.74%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

8.78%

-6.30%