Сравнение VFSIX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VFSIX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSIX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | -0.19% | 6.89% | 5.12% | 5.88% | -5.72% | -0.59% | 5.28% | 5.88% | 1.00% | 2.15% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VFSIX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.61% против 1.54% соответственно.
VFSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 2.61%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSIX и FXNAX
VFSIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSIX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VFSIX
FXNAX
Сравнение VFSIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSIX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.93 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.33 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.66 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 4.68 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSIX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.93 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.02 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.31 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.45 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между VFSIX и FXNAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSIX и FXNAX
Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 4.31% | 4.61% | 4.19% | 2.88% | 2.06% | 1.81% | 2.35% | 2.95% | 2.80% | 2.13% | 2.17% | 2.12% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VFSIX и FXNAX
Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSIX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -19.51% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -2.71% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -18.54% | +9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.21% | -19.51% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -3.53% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -3.87% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.96% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSIX и FXNAX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) составляет 0.78%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSIX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.55% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 2.58% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 4.35% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 6.04% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 4.99% | -2.51% |