PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSIX с DFIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSIX с DFIHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFSIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares) and DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - VFSIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while DFIHX is a Ultrashort Bond fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VFSIX returned 2.63%/yr vs 1.98%/yr for DFIHX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VFSIX charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for DFIHX.

Доходность

Сравнение доходности VFSIX и DFIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции VFSIX превзошли акции DFIHX по среднегодовой доходности: 2.63% против 1.98% соответственно.

VFSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.82%
3 года*
5.55%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.63%

DFIHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.65%
3 года*
4.46%
5 лет*
2.76%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSIX и DFIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		0.83%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		1.52%3.41%5.41%4.98%-1.19%-0.19%0.62%2.44%1.87%0.94%

Correlation

The correlation between VFSIX and DFIHX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1997 г.

0.31

Over the past year, the correlation between VFSIX and DFIHX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

DFA One Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с VSCGXVFSIX с DODIXVFSIX с VSGDXVFSIX с VFIAXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с VWSTX
Часто сравнивают с DFIHX:
DFIHX с DGCFXDFIHX с MEARDFIHX с DGSIXDFIHX с PRWBXDFIHX с DFACDFIHX с FUAMXDFIHX с PHYQX

Доходность на риск

VFSIX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFIHX
Ранг доходности на риск DFIHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSIX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSIXDFIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
5.17

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
8.94

-5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

7.53

-6.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

9.49

-6.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

57.84

-46.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSIX vs. DFIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSIX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа DFIHX равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSIX и DFIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSIXDFIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

5.17

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

2.78

-1.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

2.50

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.52

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VFSIX и DFIHX

Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и DFIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSIXDFIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-2.53%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-0.39%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-0.49%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-2.26%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.21%

-2.26%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-0.15%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.06%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSIX и DFIHX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSIXDFIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.16%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

0.43%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

0.72%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

1.00%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

0.80%

+1.69%

Сравнение комиссий VFSIX и DFIHX

VFSIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFIHX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSIX и DFIHX

Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности DFIHX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		3.58%3.26%4.99%3.37%1.07%0.00%0.62%2.12%1.85%1.13%0.66%0.51%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.74%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%

Часто задаваемые вопросы

VFSIX and DFIHX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSIX has higher volatility (0.75%) compared to DFIHX (0.16%). In terms of maximum drawdown, VFSIX dropped -9.21% vs DFIHX's -2.53%.

DFIHX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSIX и DFIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор