PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с OAKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSAX с OAKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).

VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и OAKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSAX и OAKEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-8.12%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%19.71%

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -8.12%.

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—

OAKEX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.97%
1 год
9.88%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Oakmark International Small Cap Fund

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZ

Сравнение комиссий VFSAX и OAKEX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFSAX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXOAKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.60

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

0.91

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.12

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.45

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

1.55

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. OAKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа OAKEX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и OAKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXOAKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.60

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.25

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между VFSAX и OAKEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и OAKEX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности OAKEX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.71%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и OAKEX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и OAKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSAXOAKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-70.12%

+30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-17.18%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-38.40%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-12.85%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-13.53%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.98%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и OAKEX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеют волатильность 6.64% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSAXOAKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.45%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.96%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

16.66%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.61%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.60%

-1.57%