PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с BISAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSAX с BISAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX).

VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и BISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSAX и BISAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-0.96%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у BISAX с доходностью -0.96%.

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—

BISAX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.27%
1 год
30.16%
3 года*
29.55%
5 лет*
18.64%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Brandes International Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с VOOBISAX с DISVXBISAX с FSTSXBISAX с OLGAXBISAX с PLTRBISAX с PRDMX

Сравнение комиссий VFSAX и BISAX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BISAX в 1.36%.

BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFSAX vs. BISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c BISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXBISAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.27

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.93

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.46

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

9.77

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. BISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BISAX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и BISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXBISAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.27

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.36

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.82

-0.34

Корреляция

Корреляция между VFSAX и BISAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и BISAX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что сопоставимо с доходностью BISAX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.26%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и BISAX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки BISAX в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и BISAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSAXBISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-47.30%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.63%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-31.44%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-9.13%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-8.06%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.93%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и BISAX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSAXBISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.97%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.39%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

13.57%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

13.78%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

14.21%

+2.82%