Сравнение VFQY с GERM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM).
VFQY и GERM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. GERM - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Фонд был запущен 17 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VFQY и GERM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFQY и GERM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 4.99% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFQY и GERM
VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.
Доходность на риск
VFQY vs. GERM — Ранг доходности на риск
VFQY
GERM
Сравнение VFQY c GERM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFQY | GERM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFQY | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и GERM
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и GERM
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и GERM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFQY | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | 0.00% | -37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | 0.00% | -12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | 0.00% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | 0.00% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 0.00% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и GERM
Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFQY | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 0.00% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 0.00% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 0.00% | +19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 0.00% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 0.00% | +21.02% |