PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFQY с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с GERM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both exchange-traded funds - VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. VFQY is actively managed, while GERM is passively managed. Over the past year, VFQY returned 18.37% vs 0.00% for GERM. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VFQY

1 день
-1.64%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.37%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и GERM

2026 (YTD)20252024
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		6.76%10.24%4.99%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов VFQY и GERM

Секторы
VFQY
GERM

Технологии

25.8%

-

Финансовые услуги

18.9%
0.4%

Промышленность

16.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.3%

-

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Здравоохранение

8.9%
99.3%

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Энергетика

2.2%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VFQY
25.8%
GERM

-

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
GERM
0.4%

Промышленность

VFQY
16.8%
GERM

-

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
GERM

-

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
GERM

-

Здравоохранение

VFQY
8.9%
GERM
99.3%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
GERM

-

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
GERM

-

Энергетика

VFQY
2.2%
GERM

-

Недвижимость

VFQY

-

GERM

-

Коммунальные услуги

VFQY

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с XLVGERM с GDOCGERM с IHE

Доходность на риск

VFQY vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFQYGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFQY vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFQYGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

—

—

Просадки

Сравнение просадок VFQY и GERM

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

0.00%

-37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

0.00%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

0.00%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.00%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и GERM

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

0.00%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

0.00%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

0.00%

+13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

0.00%

+18.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

0.00%

+20.87%

Сравнение комиссий VFQY и GERM

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и GERM

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VFQY has higher volatility (3.14%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, VFQY leads with 18.37% vs 0.00% for GERM. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFQY has performed better with a 18.37% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

VFQY has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for GERM.

VFQY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GERM is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Amplify. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор