PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFQY с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с FFSM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VFQY returned 8.54%/yr vs 11.30%/yr for FFSM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 24.27%.

VFQY

1 день
0.65%
1 месяц
2.78%
С начала года
9.93%
6 месяцев
7.73%
1 год
20.32%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

FFSM

1 день
1.47%
1 месяц
5.22%
С начала года
24.27%
6 месяцев
21.19%
1 год
43.07%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		9.93%10.24%12.93%22.48%-15.74%21.95%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		24.27%14.89%14.38%17.30%-16.35%20.44%

Correlation

The correlation between VFQY and FFSM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.93

The correlation between VFQY and FFSM shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFQY и FFSM

Секторы
VFQY
FFSM

Технологии

25.8%
14.0%

Финансовые услуги

18.9%
22.7%

Промышленность

16.8%
29.5%

Потребительский циклический сектор

13.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

9.2%
2.3%

Здравоохранение

8.9%
9.1%

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.2%
6.2%

Энергетика

2.2%
2.2%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

VFQY
25.8%
FFSM
14.0%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
FFSM
22.7%

Промышленность

VFQY
16.8%
FFSM
29.5%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
FFSM
12.2%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
FFSM
2.3%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
FFSM
9.1%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
FFSM

-

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
FFSM
6.2%

Энергетика

VFQY
2.2%
FFSM
2.2%

Недвижимость

VFQY

-

FFSM
0.0%

Коммунальные услуги

VFQY

-

FFSM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

VFQY vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFQYFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.32

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.21

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.17

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

16.79

-8.48

VFQY vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFQY и FFSM

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-26.65%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-10.37%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-24.78%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-26.65%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-7.78%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.57%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и FFSM

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.31%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

14.69%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

18.64%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

20.77%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

20.61%

+0.22%

Сравнение комиссий VFQY и FFSM

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и FFSM

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and FFSM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (6.31%) compared to VFQY (3.74%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs FFSM's -26.65%.

On 5-year performance, FFSM leads with 11.30% vs 8.54% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 11.30% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

VFQY has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор