PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFPIX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFPIX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VFPIX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFPIX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		-7.41%-0.05%31.32%7.12%-1.18%36.37%14.00%16.86%-9.40%15.51%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, VFPIX показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции VFPIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.47% против 13.92% соответственно.

VFPIX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-7.41%
6 месяцев
-7.69%
1 год
1.86%
3 года*
6.29%
5 лет*
8.18%
10 лет*
10.47%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Private Capital Management Value Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с VFPIX:
VFPIX с NEAGXVFPIX с IWMVFPIX с ASFYXVFPIX с BDJVFPIX с BOSOXVFPIX с CSMDXVFPIX с ECAT
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий VFPIX и WFSPX

VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

VFPIX
Private Capital Management Value Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

VFPIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFPIX
Ранг доходности на риск VFPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFPIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFPIXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.96

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.47

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.49

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

7.15

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFPIX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFPIX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFPIX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFPIXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.96

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.13

+0.36

Корреляция

Корреляция между VFPIX и WFSPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFPIX и WFSPX

Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		2.31%2.14%8.91%0.64%3.39%13.37%12.63%20.74%20.32%1.30%1.42%6.95%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок VFPIX и WFSPX

Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFPIXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-58.21%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-12.11%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-24.51%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.37%

-33.74%

-18.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-6.51%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-12.84%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.53%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VFPIX и WFSPX

Private Capital Management Value Fund (VFPIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFPIXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.17%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

9.44%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

18.21%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

16.88%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

18.00%

+5.10%