Сравнение VFPIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VFPIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFPIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | -9.19% | -0.05% | 31.32% | 7.12% | -1.18% | 36.37% | 14.00% | 16.86% | -9.40% | 15.51% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VFPIX показывает доходность -9.19%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции VFPIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 10.26% против 12.12% соответственно.
VFPIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.26%
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFPIX и VFAIX
VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
VFPIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
VFPIX
VFAIX
Сравнение VFPIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFPIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.08 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.25 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.02 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -0.07 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFPIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.08 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.22 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VFPIX и VFAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFPIX и VFAIX
Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VFAIX в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | 2.36% | 2.14% | 8.91% | 0.64% | 3.39% | 13.37% | 12.63% | 20.74% | 20.32% | 1.30% | 1.42% | 6.95% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFPIX и VFAIX
Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFPIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -78.64% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -14.72% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -25.71% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.37% | -44.37% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -13.82% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -18.69% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 4.86% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFPIX и VFAIX
Private Capital Management Value Fund (VFPIX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFPIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.20% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 11.53% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 19.86% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 19.40% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 22.62% | +0.47% |