Сравнение VFPIX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VFPIX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFPIX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | -7.41% | -0.05% | 31.32% | 7.12% | -1.18% | 36.37% | 14.00% | 16.86% | -9.40% | 15.51% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VFPIX показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFPIX имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции PRSVX немного впереди с 10.92%.
VFPIX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 10.47%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFPIX и PRSVX
VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
VFPIX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
VFPIX
PRSVX
Сравнение VFPIX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFPIX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.44 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 2.26 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.08 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 8.63 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFPIX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.44 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.64 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VFPIX и PRSVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFPIX и PRSVX
Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | 2.31% | 2.14% | 8.91% | 0.64% | 3.39% | 13.37% | 12.63% | 20.74% | 20.32% | 1.30% | 1.42% | 6.95% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок VFPIX и PRSVX
Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFPIX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -55.37% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -14.04% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -28.17% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.37% | -40.97% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -5.61% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -7.52% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.68% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFPIX и PRSVX
Текущая волатильность для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) составляет 6.19%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFPIX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.72% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 16.12% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 23.88% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.42% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 21.28% | +1.82% |