PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFORX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFORX с VTSNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) and VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VFORX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VTSNX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, VFORX returned 10.63%/yr vs 9.99%/yr for VTSNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFORX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFORX показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции VFORX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.99% соответственно.

VFORX

1 день
1.91%
1 месяц
0.13%
С начала года
8.11%
6 месяцев
8.81%
1 год
19.96%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.20%
10 лет*
10.63%

VTSNX

1 день
3.13%
1 месяц
-0.02%
С начала года
12.83%
6 месяцев
14.71%
1 год
27.49%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.15%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFORX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		8.11%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		12.83%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Correlation

The correlation between VFORX and VTSNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.92

The correlation between VFORX and VTSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFORX и VTSNX

Секторы
VFORX
VTSNX

Технологии

27.4%
18.1%

Финансовые услуги

16.1%
22.3%

Промышленность

12.3%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.4%

Здравоохранение

8.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

4.3%
5.2%

Сырьевые материалы

4.3%
7.6%

Коммунальные услуги

2.7%
3.2%

Недвижимость

2.5%
2.6%

Технологии

VFORX
27.4%
VTSNX
18.1%

Финансовые услуги

VFORX
16.1%
VTSNX
22.3%

Промышленность

VFORX
12.3%
VTSNX
16.1%

Потребительский циклический сектор

VFORX
9.4%
VTSNX
8.4%

Здравоохранение

VFORX
8.3%
VTSNX
7.1%

Коммуникационные услуги

VFORX
8.0%
VTSNX
4.4%

Потребительский защитный сектор

VFORX
4.8%
VTSNX
5.0%

Энергетика

VFORX
4.3%
VTSNX
5.2%

Сырьевые материалы

VFORX
4.3%
VTSNX
7.6%

Коммунальные услуги

VFORX
2.7%
VTSNX
3.2%

Недвижимость

VFORX
2.5%
VTSNX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VTIVFORX с VASGXVFORX с VFIAX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Доходность на риск

VFORX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFORX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFORXVTSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.88

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.57

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.51

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

9.73

+1.76

VFORX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFORX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSNX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFORX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFORX и VTSNX

Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и VTSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFORXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-35.72%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-11.29%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-13.14%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-29.55%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.35%

-35.72%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.24%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-8.09%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.91%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VFORX и VTSNX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFORXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.40%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

12.97%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

15.08%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

15.20%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

15.98%

-2.28%

Сравнение комиссий VFORX и VTSNX

И VFORX, и VTSNX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFORX и VTSNX

Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VTSNX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.56%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.68%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VFORX and VTSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTSNX has higher volatility (6.40%) compared to VFORX (4.19%). In terms of maximum drawdown, VFORX dropped -51.63% vs VTSNX's -35.72%.

VFORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFORX и VTSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор