Сравнение VFORX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -3.32% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.48% против 13.27% соответственно.
VFORX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.48%
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и VTSAX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VFORX
VTSAX
Сравнение VFORX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.84 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.29 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.05 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 5.08 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.84 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и VTSAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и VTSAX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.86% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и VTSAX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -55.33% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -12.41% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -25.36% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -34.97% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -8.92% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -9.06% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.56% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.39% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 9.33% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 18.42% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 17.32% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 18.37% | -4.73% |