Сравнение VFORX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.72% против 21.51% соответственно.
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и VGT
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. VGT — Ранг доходности на риск
VFORX
VGT
Сравнение VFORX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.10 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.67 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.88 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 5.77 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.10 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и VGT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и VGT
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и VGT
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -54.63% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -16.40% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -35.07% | +10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -35.07% | +5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -11.66% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -8.00% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 5.35% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 8.03% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 16.35% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 27.27% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 25.06% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 24.48% | -10.82% |