Сравнение VFORX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFORX или VGT.
Основные характеристики
| VFORX | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.06% | 25.10% |
| Дох-ть за 1 год | 28.12% | 48.72% |
| Дох-ть за 3 года | 3.96% | 12.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.97% | 22.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.19% | 20.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.06 | 3.27 |
| Коэф-т Мартина | 18.66 | 11.88 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 4.20% |
| Дневная вол-ть | 9.92% | 20.66% |
| Макс. просадка | -51.63% | -54.63% |
| Текущая просадка | -1.42% | -1.31% |
Корреляция
Корреляция между VFORX и VGT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFORX и VGT
С начала года, VFORX показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 25.10%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.19% против 20.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и VGT
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFORX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и VGT
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VGT в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.10% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% | 1.79% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и VGT
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.