Сравнение VFORX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции VFORX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.72% против 4.81% соответственно.
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и TDIFX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
VFORX
TDIFX
Сравнение VFORX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.07 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.47 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 6.12 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.00 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и TDIFX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и TDIFX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -12.21% | -39.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -2.84% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -12.21% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -12.21% | -17.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -1.83% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -1.77% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.84% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и TDIFX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 1.51% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 2.32% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 4.34% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 5.89% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 5.05% | +8.61% |