Сравнение VFORX с TCLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и TCLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и TCLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | -4.48% | 16.72% | 12.55% | 18.04% | -16.86% | 13.93% | 16.06% | 24.38% | -9.26% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у TCLOX с доходностью -4.48%. За последние 10 лет акции VFORX превзошли акции TCLOX по среднегодовой доходности: 9.72% против 9.08% соответственно.
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
TCLOX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и TCLOX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TCLOX в 0.49%.
Доходность на риск
VFORX vs. TCLOX — Ранг доходности на риск
VFORX
TCLOX
Сравнение VFORX c TCLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | TCLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.00 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.46 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.19 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 5.25 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | TCLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.00 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и TCLOX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и TCLOX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности TCLOX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 5.16% | 4.93% | 2.49% | 1.37% | 5.82% | 8.32% | 5.54% | 3.87% | 7.20% | 2.84% | 5.28% | 5.77% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и TCLOX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке TCLOX в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и TCLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | TCLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -53.88% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.26% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -24.27% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -30.12% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -8.09% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -7.64% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.16% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и TCLOX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | TCLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.15% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.50% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 13.06% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 12.77% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 14.19% | -0.53% |