Сравнение VFORX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -3.32% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции VFORX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 9.48% против 3.92% соответственно.
VFORX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.48%
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и FIRMX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
VFORX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
VFORX
FIRMX
Сравнение VFORX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.56 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.17 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.08 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 8.41 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.56 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и FIRMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и FIRMX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.86% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и FIRMX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -33.73% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -3.44% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -16.11% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -16.11% | -13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -3.18% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -3.73% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.85% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и FIRMX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 1.96% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 2.86% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 4.59% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 5.21% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 4.47% | +9.17% |