Сравнение VFORX с FGCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и FGCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и FGCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -3.32% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
FGCKX Fidelity Growth Company K | -6.85% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у FGCKX с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям FGCKX по среднегодовой доходности: 9.48% против 19.90% соответственно.
VFORX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.48%
FGCKX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 19.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и FGCKX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FGCKX в 0.65%.
Доходность на риск
VFORX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск
VFORX
FGCKX
Сравнение VFORX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | FGCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.59 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.49 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 5.54 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и FGCKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и FGCKX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.86% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и FGCKX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и FGCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -51.01% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -13.09% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -40.21% | +15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -40.21% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -12.55% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -9.03% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.88% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и FGCKX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Growth Company K (FGCKX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.73% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 14.66% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 24.33% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 23.99% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 23.34% | -9.70% |