Сравнение VFORX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -3.32% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции VFORX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 9.48% против 3.87% соответственно.
VFORX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.48%
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и FFGZX
И VFORX, и FFGZX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
VFORX
FFGZX
Сравнение VFORX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.12 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.99 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 8.42 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и FFGZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и FFGZX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.86% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и FFGZX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -14.94% | -36.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -3.33% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -14.94% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -14.94% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -3.09% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -2.29% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.79% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и FFGZX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 1.85% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 2.78% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 4.35% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 5.03% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 4.39% | +9.25% |