PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с VTI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. VFMV is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.71%/yr vs 12.19%/yr for VTI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.72%.

VFMV

1 день
-0.71%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.94%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
26.04%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.98%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-7.13%

Correlation

The correlation between VFMV and VTI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.82

The correlation between VFMV and VTI shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFMV и VTI

Секторы
VFMV
VTI

Технологии

25.1%
33.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.3%

Финансовые услуги

10.6%
12.0%

Промышленность

10.1%
9.8%

Здравоохранение

10.1%
9.2%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.0%

Коммунальные услуги

6.7%
2.3%

Недвижимость

6.4%
2.4%

Энергетика

3.9%
3.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Технологии

VFMV
25.1%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
VTI
10.3%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
VTI
12.0%

Промышленность

VFMV
10.1%
VTI
9.8%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
VTI
9.2%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
VTI
4.7%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
VTI
10.0%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
VTI
2.3%

Недвижимость

VFMV
6.4%
VTI
2.4%

Энергетика

VFMV
3.9%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

VFMV

-

VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VFMV vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.10

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.83

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.93

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

13.45

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.10

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.50

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VFMV и VTI

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-55.45%

+21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-8.92%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-19.30%

+8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-25.36%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-2.93%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-8.02%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.94%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и VTI

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

3.90%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

9.55%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

12.48%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

17.44%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

18.32%

-4.07%

Сравнение комиссий VFMV и VTI

VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и VTI

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.94%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and VTI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.90%) compared to VFMV (2.17%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.19% vs 9.71% for VFMV. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.19% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for VFMV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.04% for VTI.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор