Сравнение VFMV с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
VFMV и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMV и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMV и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMV показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и VFQY
И VFMV, и VFQY имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMV vs. VFQY — Ранг доходности на риск
VFMV
VFQY
Сравнение VFMV c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMV | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.68 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 4.37 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMV | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.39 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.48 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VFMV и VFQY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и VFQY
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и VFQY
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMV | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -37.41% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -12.84% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -25.93% | +10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -6.40% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -6.80% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.12% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и VFQY
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 3.43%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMV | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 4.69% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 10.36% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 19.54% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 18.39% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 21.02% | -6.68% |