PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFMV с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFMV и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMV и VFQY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
-1.89%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.


VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*

VFQY

1 день
0.55%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.10%
1 год
13.14%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Сравнение комиссий VFMV и VFQY

И VFMV, и VFQY имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VFMV vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина

VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFMVVFQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.68

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.06

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

4.37

-0.68

VFMV vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFMVVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.39

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.48

+0.17

Корреляция

Корреляция между VFMV и VFQY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и VFQY

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VFQY в 1.20%


TTM20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
1.20%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VFMV и VFQY

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VFQY.


Загрузка...

Показатели просадок


VFMVVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-37.41%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-12.84%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-25.93%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-6.40%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-6.80%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.12%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и VFQY

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 3.43%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VFMVVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.69%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

10.36%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

19.54%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

18.39%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

21.02%

-6.68%