Сравнение VFMV с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
VFMV и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMV и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMV и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.40% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMV показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.40%.
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и SPMD
VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMV vs. SPMD — Ранг доходности на риск
VFMV
SPMD
Сравнение VFMV c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMV | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.30 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 5.57 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMV | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.34 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.43 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VFMV и SPMD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и SPMD
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SPMD в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.36% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и SPMD
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMV | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -57.62% | +23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -14.12% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -24.08% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -5.39% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -8.18% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.29% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и SPMD
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 3.43%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMV | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 6.47% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 11.97% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 21.13% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 19.70% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 21.17% | -6.83% |