PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с FDLO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. VFMV is actively managed, while FDLO is passively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.71%/yr vs 10.03%/yr for FDLO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.29%/yr for FDLO.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью 4.58%.

VFMV

1 день
-0.71%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.94%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

FDLO

1 день
-0.76%
1 месяц
0.27%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.01%
1 год
15.00%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и FDLO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.98%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		4.58%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.97%

Correlation

The correlation between VFMV and FDLO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between VFMV and FDLO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMV и FDLO

Секторы
VFMV
FDLO

Технологии

25.1%
33.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.8%

Финансовые услуги

10.6%
12.5%

Промышленность

10.1%
9.1%

Здравоохранение

10.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.2%

Коммунальные услуги

6.7%
2.3%

Недвижимость

6.4%
2.3%

Энергетика

3.9%
3.4%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Технологии

VFMV
25.1%
FDLO
33.1%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
FDLO
10.8%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
FDLO
12.5%

Промышленность

VFMV
10.1%
FDLO
9.1%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
FDLO
9.5%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
FDLO
4.7%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
FDLO
10.2%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
FDLO
2.3%

Недвижимость

VFMV
6.4%
FDLO
2.3%

Энергетика

VFMV
3.9%
FDLO
3.4%

Сырьевые материалы

VFMV

-

FDLO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с ARKK

Доходность на риск

VFMV vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.72

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.44

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.11

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

9.18

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLO равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVFDLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.83

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VFMV и FDLO

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и FDLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-34.35%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-7.13%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-13.68%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-19.23%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.31%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.38%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.64%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и FDLO

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеют волатильность 2.17% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.07%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

6.46%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

8.78%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

13.06%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

15.50%

-1.25%

Сравнение комиссий VFMV и FDLO

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FDLO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и FDLO

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FDLO в 1.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.37%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.94%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and FDLO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMV has higher volatility (2.17%) compared to FDLO (2.07%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs FDLO's -34.35%.

On 5-year performance, FDLO leads with 10.03% vs 9.71% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 10.03% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for FDLO.

VFMV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.37% for FDLO.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FDLO is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.29% for FDLO.

FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор