Сравнение VFMV с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
VFMV и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMV и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMV и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -15.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMV показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%.
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и EPU
VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
VFMV vs. EPU — Ранг доходности на риск
VFMV
EPU
Сравнение VFMV c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMV | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 3.07 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 3.41 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.49 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.44 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 18.15 | -14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMV | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 3.07 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.96 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.45 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VFMV и EPU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и EPU
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и EPU
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMV | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -60.62% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -20.85% | +11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -35.59% | +20.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -11.91% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -18.90% | +15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 5.11% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и EPU
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 3.43%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMV | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 13.10% | -9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 24.12% | -17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 29.37% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 25.09% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 23.63% | -9.29% |