PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с EIVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMV с EIVPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX).

VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VFMV и EIVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMV и EIVPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		-0.30%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у EIVPX с доходностью -0.30%.

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

EIVPX

1 день
1.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.89%
1 год
14.12%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с SPYEIVPX с GTEYXEIVPX с LVHDEIVPX с VYMEIVPX с LOWVEIVPX с VFIAX

Сравнение комиссий VFMV и EIVPX

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EIVPX в 0.47%.

EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VFMV vs. EIVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c EIVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVEIVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.24

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.84

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.63

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

10.84

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. EIVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа EIVPX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и EIVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVEIVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.24

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.95

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.06

Корреляция

Корреляция между VFMV и EIVPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и EIVPX

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности EIVPX в 4.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		4.03%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%

Просадки

Сравнение просадок VFMV и EIVPX

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и EIVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFMVEIVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-26.67%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-9.11%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-14.07%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-2.11%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.51%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.37%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и EIVPX

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что VFMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFMVEIVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.21%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

5.57%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

11.64%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

9.84%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

11.90%

+2.44%