PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с EIVPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с EIVPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and EIVPX (Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund) are both funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while EIVPX is a Options Trading fund managed by Eaton Vance. Over the past 5 years, VFMV returned 9.71%/yr vs 10.10%/yr for EIVPX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.47%/yr for EIVPX.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и EIVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у EIVPX с доходностью 6.40%.

VFMV

1 день
-0.71%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.94%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

EIVPX

1 день
0.23%
1 месяц
1.77%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.88%
1 год
18.66%
3 года*
14.23%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и EIVPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.98%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		6.40%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%-2.17%

Correlation

The correlation between VFMV and EIVPX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.80

The correlation between VFMV and EIVPX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с GTEYXEIVPX с SPYEIVPX с LVHDEIVPX с LOWVEIVPX с VYMEIVPX с VFIAX

Доходность на риск

VFMV vs. EIVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c EIVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVEIVPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.90

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
4.06

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.85

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

25.88

-17.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. EIVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа EIVPX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и EIVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVEIVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.90

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VFMV и EIVPX

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и EIVPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVEIVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-26.67%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-3.81%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-12.77%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-14.07%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

0.00%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.46%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.71%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и EIVPX

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что VFMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVEIVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.92%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

4.71%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

6.38%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

9.79%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

11.80%

+2.45%

Сравнение комиссий VFMV и EIVPX

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EIVPX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и EIVPX

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности EIVPX в 3.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		3.77%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.94%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and EIVPX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMV has higher volatility (2.17%) compared to EIVPX (0.92%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs EIVPX's -26.67%.

EIVPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и EIVPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор