PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с CGDV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, VFMV returned 14.52%/yr vs 24.44%/yr for CGDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 10.01%.

VFMV

1 день
-0.71%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.94%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

CGDV

1 день
-2.35%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.49%
1 год
28.26%
3 года*
24.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.98%10.52%16.91%8.86%2.80%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.01%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between VFMV and CGDV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.81

The correlation between VFMV and CGDV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFMV и CGDV

Секторы
VFMV
CGDV

Технологии

25.1%
34.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
8.4%

Финансовые услуги

10.6%
6.8%

Промышленность

10.1%
13.2%

Здравоохранение

10.1%
11.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.6%

Коммунальные услуги

6.7%
2.1%

Недвижимость

6.4%
1.1%

Энергетика

3.9%
3.8%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Технологии

VFMV
25.1%
CGDV
34.1%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
CGDV
8.4%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
CGDV
6.8%

Промышленность

VFMV
10.1%
CGDV
13.2%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
CGDV
11.5%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
CGDV
5.5%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
CGDV
10.6%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
CGDV
2.1%

Недвижимость

VFMV
6.4%
CGDV
1.1%

Энергетика

VFMV
3.9%
CGDV
3.8%

Сырьевые материалы

VFMV

-

CGDV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

VFMV vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.40

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.26

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.91

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

13.74

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.40

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.21

-0.52

Просадки

Сравнение просадок VFMV и CGDV

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-21.82%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-9.75%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-14.28%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-2.35%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.61%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.06%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и CGDV

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.17%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

3.69%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

9.47%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

11.84%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

15.51%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

15.51%

-1.26%

Сравнение комиссий VFMV и CGDV

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и CGDV

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности CGDV в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.94%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and CGDV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.69%) compared to VFMV (2.17%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.44% vs 14.52% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.44% return vs 14.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.19% for CGDV.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Capital Group. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор