Сравнение VFMV с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
VFMV и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMV и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMV и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | 2.80% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMV показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и CGDV
VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
VFMV vs. CGDV — Ранг доходности на риск
VFMV
CGDV
Сравнение VFMV c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMV | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.28 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.86 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.99 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 8.44 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.28 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.05 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VFMV и CGDV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и CGDV
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и CGDV
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -21.82% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -10.91% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -6.61% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.72% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.57% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и CGDV
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 3.43%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 5.55% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 9.27% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 16.76% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 15.61% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 15.61% | -1.27% |