Сравнение VFMV с BMVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).
VFMV и BMVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMV и BMVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMV и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -9.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFMV показывает доходность 2.90%, а BMVP немного ниже – 2.87%.
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и BMVP
VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BMVP в 0.29%.
Доходность на риск
VFMV vs. BMVP — Ранг доходности на риск
VFMV
BMVP
Сравнение VFMV c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMV | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.48 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.77 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.60 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 2.73 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMV | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.48 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.41 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.11 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между VFMV и BMVP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и BMVP
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности BMVP в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и BMVP
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и BMVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMV | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -78.13% | +44.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -11.26% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -26.58% | +11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -5.11% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -36.46% | +32.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.47% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и BMVP
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что VFMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMV | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.09% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 7.37% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 14.24% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 16.28% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 18.84% | -4.50% |