Сравнение VFMO с SIXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).
VFMO и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMO и SIXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMO и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 41.05% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.93% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 18.42% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFMO показывает доходность 4.82%, а SIXL немного выше – 4.93%.
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
SIXL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и SIXL
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.
Доходность на риск
VFMO vs. SIXL — Ранг доходности на риск
VFMO
SIXL
Сравнение VFMO c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | SIXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.23 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.39 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.33 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 1.07 | +8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.23 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VFMO и SIXL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и SIXL
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SIXL в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.36% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и SIXL
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и SIXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMO | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -16.08% | -20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -8.63% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -16.08% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -4.66% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -4.60% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.68% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и SIXL
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMO | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 3.05% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 6.75% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 12.13% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 12.14% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 12.64% | +11.00% |