PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SIXL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SIXL is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, SIXL returned 3.45%/yr vs 13.90%/yr for VOO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

SIXL

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.82%
С начала года
3.41%
6 месяцев
2.41%
1 год
3.64%
3 года*
7.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		3.41%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%29.59%

Correlation

The correlation between SIXL and VOO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.65

Over the past year, the correlation between SIXL and VOO has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXL и VOO

Секторы
SIXL
VOO

Коммунальные услуги

17.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

17.0%
4.9%

Финансовые услуги

15.2%
11.6%

Здравоохранение

14.5%
8.5%

Недвижимость

13.6%
1.9%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.2%

Промышленность

6.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
11.3%

Технологии

2.4%
35.7%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Энергетика

2.1%
3.5%

Коммунальные услуги

SIXL
17.3%
VOO
2.4%

Потребительский защитный сектор

SIXL
17.0%
VOO
4.9%

Финансовые услуги

SIXL
15.2%
VOO
11.6%

Здравоохранение

SIXL
14.5%
VOO
8.5%

Недвижимость

SIXL
13.6%
VOO
1.9%

Потребительский циклический сектор

SIXL
6.8%
VOO
10.2%

Промышленность

SIXL
6.4%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

SIXL
2.6%
VOO
11.3%

Технологии

SIXL
2.4%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

SIXL
2.2%
VOO
1.8%

Энергетика

SIXL
2.1%
VOO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZSIXL с CTEF
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SIXL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXLVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
2.39

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.25

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

3.16

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

14.73

-13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.39

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.83

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.89

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SIXL и VOO

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-33.99%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-8.90%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-18.69%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-24.52%

+8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-0.70%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.69%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.91%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и VOO

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.84%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

8.90%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

11.80%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

16.81%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

18.01%

-5.46%

Сравнение комиссий SIXL и VOO

SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и VOO

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.31%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and VOO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to SIXL (2.36%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 3.45% for SIXL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 3.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.03% for VOO.

SIXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор