Сравнение SIXL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SIXL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.93% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 18.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 29.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXL показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
SIXL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXL и VOO
SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SIXL vs. VOO — Ранг доходности на риск
SIXL
VOO
Сравнение SIXL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.01 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.53 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.55 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 7.31 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.01 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.83 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SIXL и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXL и VOO
Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.36% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SIXL и VOO
Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -33.99% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -11.98% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -24.52% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -5.55% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.72% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.55% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXL и VOO
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.34% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 9.47% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 18.11% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 16.82% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 17.99% | -5.35% |