PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SIXL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SIXL is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, SIXL returned 4.76%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.

SIXL

1 день
-0.46%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
5.71%
С начала года
11.75%
1 год
12.85%
3 года*
9.18%
5 лет*
4.76%
10 лет*
—
Всё время*
9.01%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SIXL

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF
$856.08K$425.45K$239.50K

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам SIXL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		11.75%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%29.61%

Correlation

The correlation between SIXL and VOO is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.09

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.62

Over the past year, the correlation between SIXL and VOO has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXL и VOO

Секторы
SIXL
VOO

Коммунальные услуги

17.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

16.4%
4.5%

Здравоохранение

15.7%
8.9%

Финансовые услуги

15.7%
11.4%

Недвижимость

13.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.5%

Промышленность

6.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
9.9%

Технологии

2.4%
38.6%

Сырьевые материалы

2.3%
1.7%

Энергетика

2.0%
3.0%

Коммунальные услуги

SIXL
17.0%
VOO
2.2%

Потребительский защитный сектор

SIXL
16.4%
VOO
4.5%

Здравоохранение

SIXL
15.7%
VOO
8.9%

Финансовые услуги

SIXL
15.7%
VOO
11.4%

Недвижимость

SIXL
13.3%
VOO
1.8%

Потребительский циклический сектор

SIXL
6.5%
VOO
9.5%

Промышленность

SIXL
6.3%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

SIXL
2.5%
VOO
9.9%

Технологии

SIXL
2.4%
VOO
38.6%

Сырьевые материалы

SIXL
2.3%
VOO
1.7%

Энергетика

SIXL
2.0%
VOO
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с MIDESIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с OPTZSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с CTEF
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SIXL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIXL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXLVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.88

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.60

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.71

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

11.57

-6.25

SIXL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXL и VOO

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-33.99%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-8.90%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-18.69%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-24.52%

+8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.19%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-3.67%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.08%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и VOO

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.07%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

10.27%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

12.81%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

16.96%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

18.03%

-5.44%

Сравнение комиссий SIXL и VOO

SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и VOO

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.19%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and VOO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to SIXL (3.70%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 4.76% for SIXL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.04% for VOO.

SIXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор