PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXL с FNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с FNX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. SIXL is actively managed, while FNX is passively managed. Over the past 5 years, SIXL returned 4.76%/yr vs 9.07%/yr for FNX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for FNX.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у FNX с доходностью 16.45%.

SIXL

1 день
-0.46%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
5.71%
С начала года
11.75%
1 год
12.85%
3 года*
9.18%
5 лет*
4.76%
10 лет*
—
Всё время*
9.01%

FNX

1 день
-0.86%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
8.56%
С начала года
16.45%
1 год
25.84%
3 года*
15.11%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.91%
Всё время*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNX

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
$1.58M$1.85M$2.38M

SIXL

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF
$856.08K$425.45K$239.50K

Сравнение доходности по годам SIXL и FNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		11.75%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.86%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		16.45%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%46.84%

Correlation

The correlation between SIXL and FNX is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.74

Over the past year, the correlation between SIXL and FNX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXL и FNX

Секторы
SIXL
FNX

Коммунальные услуги

17.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

16.4%
3.1%

Здравоохранение

15.7%
10.8%

Финансовые услуги

15.7%
19.2%

Недвижимость

13.3%
7.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
15.7%

Промышленность

6.3%
18.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.2%

Технологии

2.4%
13.0%

Сырьевые материалы

2.3%
2.8%

Энергетика

2.0%
5.2%

Коммунальные услуги

SIXL
17.0%
FNX
2.7%

Потребительский защитный сектор

SIXL
16.4%
FNX
3.1%

Здравоохранение

SIXL
15.7%
FNX
10.8%

Финансовые услуги

SIXL
15.7%
FNX
19.2%

Недвижимость

SIXL
13.3%
FNX
7.1%

Потребительский циклический сектор

SIXL
6.5%
FNX
15.7%

Промышленность

SIXL
6.3%
FNX
18.1%

Коммуникационные услуги

SIXL
2.5%
FNX
2.2%

Технологии

SIXL
2.4%
FNX
13.0%

Сырьевые материалы

SIXL
2.3%
FNX
2.8%

Энергетика

SIXL
2.0%
FNX
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с VOOSIXL с MIDESIXL с SPYSIXL с OPTZSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с FUTY
Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с AVMVFNX с FLQMFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE

Доходность на риск

SIXL vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIXL c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXLFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.61

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.39

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.81

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

9.57

-4.25

SIXL vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXL и FNX

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и FNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-57.11%

+41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-9.24%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-24.97%

+13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-24.97%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.86%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-8.34%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.71%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и FNX

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеют волатильность 3.70% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.63%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

11.52%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

16.10%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

20.42%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

21.91%

-9.32%

Сравнение комиссий SIXL и FNX

SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FNX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и FNX

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности FNX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.80%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.19%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and FNX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXL has higher volatility (3.70%) compared to FNX (3.63%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs FNX's -57.11%.

On 5-year performance, FNX leads with 9.07% vs 4.76% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNX has performed better with a 9.07% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.

SIXL has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.80% for FNX.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.60% for FNX.

FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и FNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор