PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с FNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXL с FNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX).

SIXL и FNX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXL и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXL и FNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.48%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		2.05%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%47.85%

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у FNX с доходностью 2.05%.

SIXL

1 день
0.42%
1 месяц
-4.69%
С начала года
4.48%
6 месяцев
2.87%
1 год
2.42%
3 года*
7.20%
5 лет*
4.17%
10 лет*
—

FNX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.82%
1 год
18.78%
3 года*
13.81%
5 лет*
7.40%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с QQQSIXL с MOOSIXL с EQRR
Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с SPYFNX с MDYFNX с VOFNX с FLQMFNX с VOEFNX с AVMV

Сравнение комиссий SIXL и FNX

SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FNX в 0.60%.

FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Доходность на риск

SIXL vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXLFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.89

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.36

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.34

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

5.45

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXL vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FNX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXLFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.89

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.40

+0.26

Корреляция

Корреляция между SIXL и FNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и FNX

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности FNX в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.37%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.91%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%

Просадки

Сравнение просадок SIXL и FNX

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и FNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXLFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-57.11%

+41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-14.59%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-24.97%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-6.67%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-8.47%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.60%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и FNX

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.02%, в то время как у First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXLFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

6.19%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

12.22%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

21.23%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

20.52%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

21.94%

-9.30%